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美股: 華爾街警告!美股面臨“百億美元級”拋售(圖)

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在標普500指數創下矽谷銀行(SVB)危機以來最大兩日跌幅後,美股多頭的1只腳似乎已經伸出了“懸崖邊”,華爾街兩大投行高盛和美銀齊聲警告,根據CTA(大宗商品交易顧問)的模型和所設置的止損位,美股已觸碰這條“紅線”,預估接下來一段時間裡,對沖基金恐將進行200億美元至420億美元股票大拋售。


美股周二盤中小漲小跌,道瓊小漲0.32%,報37856點,納斯達克小漲0.04%,報15890點,而標普500則小跌0.03%,報5060點。

外電報道,高盛在1份最新報告表示,若標普500指數跌破5135點,將使這些對沖基金的短期趨勢“從更加積極轉為消極”,從而引發股票拋售。


高盛在上周五發表的報告中稱,如果標普500指數在未來1個月內下跌3.2%,將迫使CTA拋售約200億美元的標普500指數成份股和逾2000億美元的全球股票。

而如果標普500指數進一步下跌,高盛認為,對該指數成份股的拋售規模可能會達到420億美元。

自上周四收盤至周一,標普500指數已累計下跌了約2.6%,原因是美國CPI和零售數據雙雙超出預期,令聯儲局降息預期受挫。此外,地緣政治擔憂也正進一步被點燃。值得一提的是,這也是標普500指數自2023年3月初,矽谷銀行危機以來的最大兩日跌幅。

高盛指出,總體而言,上周對沖基金已連續第2周淨賣出美股,該行在另1份報告中還指出,對沖基金已連續第3周淨買入中國股票,淨賣出美國能源股。


不僅高盛發出警報,美銀亦警告,CTA止損位正被觸發,美銀在近期的報告中強調了CTA觸發拋售信號的可能性,並將標普500指數的CTA止損觸發點設定在5079點,而周二盤中標普500指數已跌破此價位,截至美東時間12點34分,指數報5060.89點,0.02%。




美銀表示,CTA趨勢追蹤的止損水平已觸發,如果指數繼續下跌,CTA將被迫拋售更多股票止損,這將進一步加劇市場恐慌,造成惡性循環。

美銀認為,上周五以來標普500指數的大幅下跌,應該有波動控制策略在拋售的原因,並迅速形成了自我強化的下跌螺旋,如同滾雪球效應。

依據該策略,對沖基金聚焦於市場波動率來調整股票部位,以控制投資組合的風險,當股市下跌、波動率上升時,這類策略會相應減倉,從而帶來額外的市場賣壓。

而在下跌支撐方面,美銀表示,隨著系統性拋售壓力的增加,一些期權加碼買盤可能將在5000點附近起到緩沖作用。
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