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北京時間2013年8月16日,中國A股市場突發極為罕見的異常事件--大批權重股被瞬間拉至漲停板,股指期貨、藍籌ETF同步暴走;市場“流言四起”,眾說紛紜;上交所及部分相關機構亦相繼發布官方聲明。隨著滬指午後回落收出長上影線小陰線,“816行情”注定要載入中國A股市場的史冊。大智慧通訊社通過詳細的數據和資料梳理,還原這一天市場動向。
大智慧阿思達克通訊社:通過大智慧365終端個股“全息動向”功能,可以追溯到當天行情的暴動,最初起源於中國石化(600028.SH)的成交突變:11點05分31秒,此前一直以數十筆、百余筆成交的中國石化突然“暴動”,一秒內出現五筆跳價成交,單筆成交量均達到9807手,合計49035手!,股價瞬間從4.48元跳升至4.58元,升幅為2.232%。
疑有重大利好資金湧入權重股,工行秒觸漲停位
中國石化瞬間飆漲“激起千層浪”,市場迅速猜測是否有重大利好,同時資金開始湧入其它藍籌股,金融類個股首當其沖,兩市第一大市值股工商銀行觸及漲停位,震驚市場。
從11點05分31秒到05分56秒的短短26秒裡,中國石化和工商銀行兩大權重龍頭先後漲停。
在石化、銀行帶動下,多只權重股迅速跟進:上證50板塊總計有33只股票秒封漲停。
同時股指期貨IF1308合約從2312點附近,一分鍾沖高55點,午盤時升至2395點;主力合約IF1309最高上沖至2408點,但僅不到1分鍾後立馬跳水回落。因今日是期指交割日,如此行情恐造成空頭集體爆倉。華夏50ETF、華泰柏瑞300ETF等大盤藍籌ETF亦大幅拉升。
市場資金傾向“烏龍指”說法,午後股指逐漸回落
午後開盤後,在諸多傳言未得到證實的情況下,資金似乎傾向“烏龍指”說法,即認為並無重大利好,漲勢不可持續。午後股指逐步回落,早盤幾只“秒觸”漲停的股票均不同程度下跌。最終多以小幅上漲收盤。兩只“暴動先鋒”中國石化收漲0.44%;工商銀行橫盤,全天放量成交7.56億元,占整個滬市總成交額0.61%,股價全天振幅達10.63%,K線圖上呈長上影線十字星。
上證指數收跌0.65%,振幅6.59%,全天成交1231.3億元;期指IF1308合約收漲0.20%,並完成交割;主力IF1309合約跌1.85%。經過早盤的虛假繁榮,各板塊趨於平靜,多數板塊以下跌報收,電子、醫藥等跌幅居前,銀行、券商、期貨板塊逆市收漲。兩市全天場內資金淨流出87.65億元。
上交所新浪官方微博--“上交所發布”收盤後發布消息:本所今日交易系統運行正常,已達成的交易將進入正常清算交收環節。上交所也在官網掛出了光大證券(601788.SH)的提示性公告。
今天上午,光大證券(12.12, 0.76, 6.69%)股份有限公司(以下簡稱“公司”)策略投資部門自營業務在使用其獨立的套利系統時出現問題,公司正在進行相關核查和處置工作。公司其他經營活動保持正常。
最新得到消息:光大申請交易作廢
光大證券(12.12, 0.76, 6.69%)的模擬盤切入了實盤光大證券葛新元量化投資團隊出的問題
光大唐佳睿:最新問了,是有人走了我司自營通道,可能其他部。現在光大的所有高管都待在公司不准離開,等著上交所來查,氣氛緊張。
【最新:證監會要求下午記者提前40分鍾參加會議】上海交易所已聯系上光大,是光大系統問題,他們技術人員在查,但還沒查出原因。
光大這個部門叫策略投資部,獨立於自營部門之外,直接受副總指揮,規模遠大於自營,量化子公司。
光大做量化交易的交易員系統出錯了,多打了兩個0,他們總共做了三十億,另外的幾十億不知道是跟風還是觸發了其他量化或股指期貨空投的止損盤。
上交所:光大證券已達成交易將正常清算
下午3點01分,上海證券交易所官方微博“上交所發布”發出重要公告:本所今日交易系統運行正常,已達成的交易將進入正常清算交收環節。
在此之前,上證指數今日出現盤中爆漲超過5%,最高達2198點(昨日收盤2079點)的臨時行情。這波行情是光大證券(12.12, 0.76, 6.69%)自營部門的烏龍操作、大額下單誘發。
下午2點半左右,光大證券股份有限公司亦發布公告稱其策略投資部門自營業務在使用其獨立的套利系統時出現問題。稍後即有傳聞稱,光大證券方面正在向上交所申請今天的交易作廢。
因此,上交所發布的今日交易正常交收公告,意味著即使光大證券存在“烏龍”操作,但交易的盈虧結果已具有不可逆傳的有效性。
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