一个女人出轨, 颠覆了金融界30年

2024-05-12 | 来源: 大猫真探社 | 转到微信 | 有1人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

这一说，原来的那些数学家都跟捡到宝一样，这些码农带来了新希望啊。

很快，问题解决了，他们的模型开始挣钱了。

但是人性之恶也开始显现了，饱暖思淫欲啊，他们倒不在办公室乱搞，但是公司政治一点没落下。

当时公司有两个阶层，数学家高高在上，码农是二等公民，整天被呼来喝去，有功被抢走，有事就背锅。

当初带来c++的小伙子现在也不是团宠了，每天被打压，一怒之下把病毒植入了系统里。

但是这种地位差别是业绩带来的，数学家们主管期货业务，非常挣钱，码农们主管股票业务，业绩一般，没多久还开始亏钱了。

本来西蒙斯就把这个业务当补充，一开始亏钱他就想了，还要不要呢？

于是码农们急了，这么下去饭碗不保啊，也不内斗了，开始找问题，c++小伙也删了病毒，决心将功补过。

他们把几十万行代码翻来覆去过了好几遍也没找出问题到底在哪儿，有一天c++小伙盯着股票看半天，突然明白了，系统里的股票价格没有复权啊，那一跑起来可不是错的乱七八糟。

这个错误一改，西蒙斯的股票业务立刻开始赚钱了。

其实文艺复兴的因子开发只遵循了3个步骤：

1、找到价格序列中的异常规律；

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2、确保整个规律是持续的、非随机的；

3、看看能否找到合理的解释。

不过第三步他们也经常忽略，西蒙斯的理由是，如果一个交易很有逻辑的话大概率已经被别人发现了。所以文艺复兴特别敢于交易那些没啥逻辑但统计很显着的事情。

这大概就是他们收益远超其他家的原因，只要统计好就无脑下单。

概括说就是：投资不需要逻辑。

这也意味着不需要主观参与，核心看算法，所以他们公司也不用加班，真正意义上实现了躺赚。

1995年，费前收益率53%，1996年是44%，1997年是31%，1998年是57%，1999年是36%，2000年，在网络泡沫冲击下，他们收益率是128%，这一年，西蒙斯基本封神了。