一个女人出轨, 颠覆了金融界30年

2024-05-12 | 来源: 大猫真探社 | 转到微信 | 有1人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

2、不能用日线数据，得用日内数据；

3、每次下单量要跟盈利概率正相关。

就这三条建议正中要害啊，听得西蒙斯心花怒放，一般老板这时候得说，要不你来我公司吧，高薪外加股份，但西蒙斯不是一般老板啊，他说，要不你投资入股我的公司，然后咱们一起做大做强？

顺便融了一笔资。

要说伯克利的大牛确实厉害，半年调整之后，西蒙斯的公司开始挣钱了。

这时候是1988年，挣到钱之后，俩人的矛盾也来了，主要是大牛教授觉得西蒙斯只想挣钱，根本没有一个知识分子该有的节操，所以很不爽。

最后西蒙斯用6倍的价格收了大牛的股份，大牛继续回去教书，西蒙斯又一次失去了自己的合伙人。其实他也不需要了，从1990年开始，西蒙斯没亏过一分钱，1990年费前收益78%（就是没有扣除管理费、收益分成之前的收益率），1991年是54%，1992年是47%，1993年是54%，1994年是94%。

这收益完全逆天了，所以他的大奖章基金规模持续扩大。

但瓶颈期很快就到了，之前西蒙斯挣钱的商品、外汇、债券，在1994年之后似乎都不太行了。

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咋办呢？

他就考虑进入股票市场，为此他还从大摩找了个金融大师，做股票统计套利，但俩人搞出来的模型收益实在一般，俩人复盘半天一致认为：

模型很牛、回测很牛、程序太差。

问题找到了——缺少码农。

那就解决问题吧。当时哪的码农最牛？IBM，于是西蒙斯从那里找了两个人——Robert Mercer和Peter Brown。

要是读过李开复写的书，对这个Peter Brown可能不陌生，李开复很早就给他背书过，牛人一个！

这俩人入职之后一通表现，写了50万行的代码，一测试，这个平均持仓两天的策略非常牛，但就有一个问题，资金一加量就不行。

想解决这个问题，两个码农是不够的，那就继续找人，没多久，Peter Brown在IBM工作时的那个小组基本都跳槽过来了。

这里面有不少小年轻，其中一个小伙子把Robert Mercer和Peter Brown写的代码看完之后直摇头，说你们这是80年代的编程水平啊，太差了，我们新一代都用c++！