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楼主 / daisy2
- 时间: 2012-4-02 20:31
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- 时间: 2012-4-02 20:33
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- 时间: 2012-4-02 21:09
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- 时间: 2012-4-02 21:16
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- 时间: 2012-4-02 22:13
rea1 写道:可以搞buy-write deep ITM covered call, 不是完全没有风险, 但是除非崩盘, 否则可以既参与分红, 又略微有些额外收入, 缺点是手续费较高.
比如, SPY现价141.79, 2012年12月100 Call 42.16/42.44, 可以得到6,9,12月的红利, 另外还有几毛钱的premium。
6,9,12月的每股红利估计能拿到接近两块钱,再加上五毛钱左右的时间金premium, 总共预计$2.50, 现在的投入成本基本上每股$100 (141.79-42.30), 所以这九个月的回报为2.5%.
SPY跌到100的风险足够小, 我看可行.
手续费, 如果是在IB, 每一手buy-write是两块钱左右, 相对于一万块钱成本的0.02%. -
- 时间: 2012-4-02 22:34 jerryatnz 写道:
6,9,12月的每股红利估计能拿到接近两块钱,再加上五毛钱左右的时间金premium, 总共预计$2.50, 现在的投入成本基本上每股$100 (141.79-42.30), 所以这九个月的回报为2.5%.
SPY跌到100的风险足够小, 我看可行.
手续费, 如果是在IB, 每一手buy-write是两块钱左右, 相对于一万块钱成本的0.02%.
话说回来, buy-write等同于卖naked put.
等效于: 卖个2012年12月 100 strike的put.
回报: 每股 $1.35左右.
margin requirement: 以现在的价格每手只需要一千多块钱. 如果有一万块钱放在那里, 可以考虑多卖几手 put, 收益就比 $1.35 再翻几番. 前提是要相信SPY不会跌到100. 如果 每一万块钱 卖4手 naked put, 收益就是$540. 回报比例放大为 5.4%.
风险在于, 08年底的危机如果又重演, 就要以100块的价格吃进很多SPY. -
- 时间: 2012-4-03 01:08 jerryatnz 写道:
话说回来, buy-write等同于卖naked put.
等效于: 卖个2012年12月 100 strike的put.
回报: 每股 $1.35左右.
margin requirement: 以现在的价格每手只需要一千多块钱. 如果有一万块钱放在那里, 可以考虑多卖几手 put, 收益就比 $1.35 再翻几番. 前提是要相信SPY不会跌到100. 如果 每一万块钱 卖4手 naked put, 收益就是$540. 回报比例放大为 5.4%.
风险在于, 08年底的危机如果又重演, 就要以100块的价格吃进很多SPY.
buy-write等于naked put, 不过一来需要最高的option 交易权限, 而且新手往往会不由自主贪图premium卖出太多。
卖put相对于buy-write的优势, 首先early assignment put 的概率比 deep ITM call要小很多, 其次在税务上比较划算。
至于到时候put ITM, 只要往后roll就好了, 不一定非要被assign。 -
- 时间: 2012-4-03 07:29
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- 时间: 2012-4-03 09:15 daisy2 写道:
太感谢了
,俺是生手,俺师傅也不见了 
,所以问题比较多,还请多多关照 
。俺是不得不休息一下,现在大势向下,赚钱难度太高,所以还是保存实力,入秋后,再战江湖了,先好好补补觉 
那个美元的money market fund,long term/short term bond ETF有那些比较好的,请推荐一下吧
不知道你在那家broker, 我觉得你可以选择us bond 和money market fund. 没有commission。 bond 你需要查一下你的broker, 是不是no load, 持有时间最少多少(一般3个月).
link: globefunddb.theglobean...?pi_type=B
currency 选US dollar
assest class 选择us money market, 或者income. 你可以比较一下5年的收益率。 -
- 时间: 2012-4-03 16:49 丛林中的眼睛 写道:
不知道你在那家broker, 我觉得你可以选择us bond 和money market fund. 没有commission。 bond 你需要查一下你的broker, 是不是no load, 持有时间最少多少(一般3个月).
link: globefunddb.theglobean...?pi_type=B
currency 选US dollar
assest class 选择us money market, 或者income. 你可以比较一下5年的收益率。
谢谢
请教如何存现金
，准备等股市跌下来再买入，现在有些美金，要是存银行才0。1%的利率 
，有没有什么方法投资现金，能有一点回报，没有风险 
