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轉帖:從期權交易指標看人民幣匯率波動變化 | 溫哥華財稅中心


maohu
maohu 於 2019-4-10 23:21 寫道:
@北美新浪

2018年人民幣匯率的日間、隔夜波幅相比往年均有所增加,人民幣期權作為外匯市場重要衍生品,其成交量和波動率也與匯率市場息息相關。本文通過歷史數據回測,從人民幣期權成交情況、隱含波動率形態與隱含波動率水平三個維度分析人民幣匯率波動與期權市場的聯系,以期為交易人民幣匯率提供參考。

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