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转帖:从期权交易指标看人民币汇率波动变化 | 温哥华财税中心


maohu
maohu 于 2019-4-10 23:21 写道:
@北美新浪

2018年人民币汇率的日间、隔夜波幅相比往年均有所增加,人民币期权作为外汇市场重要衍生品,其成交量和波动率也与汇率市场息息相关。本文通过历史数据回测,从人民币期权成交情况、隐含波动率形态与隐含波动率水平三个维度分析人民币汇率波动与期权市场的联系,以期为交易人民币汇率提供参考。

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